Сложно делать деньги, если доподлинно не знаешь, где колебание цены началось, как далеко оно предполагает продолжиться, и когда оно уже завершилось, уступив, наконец, место новому колебанию в противоположном направлении. Каждый аспект вашей торговли, включая период удержания и соотношение прибыли/риска, зависит от величины колебаний рынка. Колебания происходят на всех масштабах времени, поэтому важно знать, на каких именно вы торгуете.
Измерение текущего колебания начинается с визуальной оценки (часто пропускаемого инструмента технического арсенала трейдера). Колебания имеют тенденцию к пропорциональности.
Например, 18-20-дневное колебание цены в одном направлении будет часто сопровождаться 18-20-дневным колебанием в противоположном направлении. Если пойти дальше, то эти колебания могут быть подразделены на фракции - колебание в 5 баров против 10,8 против 16 и т.д.
Прошлые колебания также определяют фрактальную математику для текущих колебаний. Например, когда вы видите серию колебаний в 15 баров в прошлом году, высока вероятность, что рынок, который вы исследуете, будет колебаться 15-барными интервалами и в этом году.
Вы можете спрогнозировать величину колебания, сравнивая угол "атаки" (т.е. наклон тренда против наклонов предыдущих колебаний в любом направлении). Вопреки здравому смыслу, чем больше вертикальных колебаний сохраняется на более коротких периодах времени, тем быстрее колебания затухают. Это согласуется с основами физики - звезда, которая горит ярче других, имеет тенденцию сгорать раньше, чем звезды, испускающие прохладный красный свет.
Этот временно-ценовой континуум становится чрезвычайно важным фактором в планировании прибыли и выборе момента выхода из рынка. Это подтверждает старая рыночная мудрость - входить в тихие моменты рынка, а выходить в моменты высокой активности.
Как показано на диаграмме выше, вертикальный ценовой бар возникает в ключевых пересечениях цены и времени, часто сигнализируя об окончании колебания в любом направлении. В нашем примере цена снижается от 9.48 до 4.80 и демонстрирует сильное восстановление в марте. Цена продвигается вверх в серии волн, наконец, достигая восстановления в 78.6% от последнего колебания вниз.
Ралли продвигается дальше баром с широким диапазоном, который завершает 100%-е восстановление и отмечает первую восходящую модель. Обратите внимание, как большой бар также приводит к заключительной волне в наборе из пяти волн Эллиотта, в рамках 3-ей волны большего ралли.
Вертикальный ценовой бар на всех временных масштабах и рыночных инструментах является главным сигналом для трейдеров, остановиться и обратить пристальное внимание на рынок, потому что тренд ускоряется часто к цели, у которой колебание (в этом временном масштабе) резко завершится и уступит место противоположному колебанию. Эта динамика часто происходит в последней части (20-25%) восстановления к старому максимуму или минимуму.
Прежде всего, ценовое колебание обозначает главные максимумы и минимумы, которые выделяются на графическом ландшафте. Рынки ищут эти уровни или барьеры перед этими уровнями, которые затем становятся ценовыми целями для наших сделок в обоих направлениях.
Когда мы оцениваем прогресс в пределах колебаний и должным образом анализируем "угол атаки", то можем иногда с удивительной точностью определить, как много цене потребуется времени, чтобы добраться до главной точки завершения. Это волшебное число затем определяет период удержания позиций, чтобы использовать в своих интересах данное конкретное колебание.
Конечно, "дьявол кроется в деталях" - так как рынки одновременно двигаются через многократные колебания в различных масштабах времени. Это возвращает нас к понятию относительности тренда, которое затрагивает каждый аспект нашей торговли.
В целом, тренды двигаются независимо во всех масштабах времени, пока они не входят на территорию колебания большего масштаба, которое тогда имеет приоритет. Многие начинающие трейдеры часто совершают серьезную ошибку, связанную с относительностью тренда, когда находят колебание в одном временном масштабе, но затем торгуют на нем в другой масштабе времени.
По материалам esignallearning.com
